Tối Ưu Hóa Danh Mục Với Mô Hình Markowitz – Ứng Dụng Cho Nhà Đầu Tư Cá Nhân

Xây dựng danh mục tối ưu rủi ro theo lý thuyết Markowitz

Triển khai thực tế:

1. Thuật toán tối ưu hóa

• Công thức:

  Toˆˊi đa hoˊaSharpe Ratio=��−����Toˆˊi đa hoˊaSharpe Ratio=σp​Rp​−Rf​​

  • ��Rp​: Lợi nhuận danh mục.

  • ��σp​: Độ lệch chuẩn.

2. Danh mục mẫu gồm 5 cổ phiếu

3. Kết quả backtest (2019-2024)

• Danh mục Markowitz: Lợi nhuận 14%/năm, $\sigma$ = 12%.

• Danh mục đều: Lợi nhuận 11%/năm, $\sigma$ = 18%.

4. Hướng dẫn dùng Excel/Python

• File Excel đính kèm template tính tự động.